Hallo,
Ich möchte mir ein Chart Analyse Tool per Excel schreiben. Dazu habe ich eine Liste von historischen Werten von EUR USD mit dem jeweiligen schluss Kurs zum jeweiligen Datum.
Also
Di Xx.xx.2022 Kurs: 1.0783
Mo xx.xx.2022....
Usw
In der Liste habe ich Sonn u Samstage gelöscht weil da ja kein Handel stattfindet.
Ich habe nun ein Testpattern aus diesen Daten rauskopiert und ein paar spalten daneben eingefügt. Das wären dann bswp die Werte zu den vergangenen 12 Tage die ich mit den Daten meiner "Datenbank" abgleichen will. Das ist jetzt mein zu vergleichendes pattern. (das tool soll mir ja am Ende eine Handlungsempfehlungen geben daher nehme ich das "neuste" pattern. D.H. ausgehend von heute (heute ist ja der 6.3) nehme ich mir dann die daten vom 4.3 - 12 Werktage. (die Anzahl ist dabei logischweise frei wählbar, ich habe eben 12 genommen) (Werktage weil ja eur USD nur zu Werktagen gehandelt wird).
Ich möchte zum einen wissen an welchen Tagen der vergangenen 21 Jahre (so weit reichen die Daten zurück die ich habe) der Kurs in den nächsten X Tagen (X=Länge des zu testenden Patterns, also hier 12) den ähnlichsten Verlauf zu meinem Testpattern hatte.
Dazu habe ich die relativen Unterschiede (1%,0,3%,-0,4%, usw) verglichen und sie von einander subtrahiert. Das ganze habe ich jeweils als Betrag dann aufaddiert um die gesamtabweichung des Testpatterns zum Pattern des Testtages+X (wie gesagt, X ist die lange des zu testenden patterns) herauszufinden.
So.
Nun werden mir etliche Werte ausgespuckt in einer weiteren Spalte.
Diese habe ich nun der größe nach mit kkleinste bis zum 10t kleinsten wert in einer kleinen Tabelle geordnet. Nun habe ich evtl. Einen kleinsten Wert von bspw. 2%. Das bedeutet jetzt ab dem Stichtag zu dem diese zwei 2% gehören weicht in den nächsten Tagen der Kurs im Vergleich zum Testpattern um kumullierte 2% ab. Am Tag eins um 0,1 am Tag 2 um 0,3, tag 3 - 0,4. Kumulliert als Betrag wäre das eine Abweichung von 0,8.
Nun hole ich mir mit SVerweis noch das dazugehörige Datum dazu. Bei meinen 2% ist das evtl der Di. 4.mai.2018.
Das reicht mir natürlich nicht aus um daraufhin eine Entscheidung zu treffen. Ich habe ja lediglich ein bißchen verglichen und gefiltert. Nun will ich noch meinen Filter verbessern und dann mit diesen Daten meine eigentliche Analyse starten.
Ich möchte nun noch verschiedene Dinge machen um mein "Trading Signal" das es mal werden soll zuverlässiger zu machen.
Nun habe ich einige Probleme.
Zum einen möchte ich ja auch Kursverläufe angezeigt bekommen die eine andere Volatilität haben wie das Testpattern, aber den selben Verlauf.
Dazu müsste ich die relative veränderung der relativen Veränderung zum jeweiligen Vortag (die ich anfangs berechnet habe um sie mit der relativen Veränderung des Testpattern zu vergleichen) berechnen und jeweils diese vergleichen. (ist das richtig so? Ich bin mir bisher unschlüssig ob ich damit das ausrechne was ich ausrechnen will)
Ich mache dazu mal ein kurzes Beispiels weil es evtl schwer vorzustellen ist.
Ich habe:
T3 4€ + 33%
T2 3€ +200%
T1 1€
Wenn ich jetzt die relative Veränderung zur relativen Veränderung auf Basis es Vortrags berechnen will rechne ich. (neu-alt) /alt
Also (33-200)/200= - 83,5%
Beispielsweise könnte der Verlauf eines Testpatterns folgender sein: +1%,+2%,-2%
Durch meine jetzige Formel würde mir jetzt bei einem pattern in meiner Datenbank das beispielsweise so verläuft: +0,5%,+1%,-1% eine hohe Abweichung angezeigt werden. Ich will aber das mir auch das aufgelistet wird. Der Verlauf ist schließlich der selbe nur eben nicht so volatil.
Ich möchte natürlich auch diese Zeitabschnitte bzw start/Stichtage aufgelistet haben.
Sollte jemand dazu einen Kommentar haben, bitte gerne. :D
Gut dann kommen wir zum nächsten Problem und hier komme ich nicht weiter.
Nun habe ich wie gesagt eine Liste von verschiedenen Daten (Mo xx. Xx. Xxxx) mit einer dazugehörigen Abweichung vor mir.
Jetzt möchte ich ja, daß mir diese Analyse Handlungsempfehlungen ausgibt. Dazu müsste ich jetzt mal schauen: Von den pattern in meiner Datenbank die meinem Testpattern aufgrund meiner aufgestellten Regeln am ähnlichsten kommen, was ist denn eigentlich danach passiert?
Was ist am 1, 2,3,4,5 Tag nach diesem pattern beim Kurs passiert? Ist er und um wie viel ist er gesunken/gestiegen?
Und jetzt komme ich zu meinem Problem.
Ich muss mir nun eine Tabelle anfertigen mit meinen kkleinste Daten(Mo xx. Xx.. Xxxx) und muss dann erstmal schauen, welchen Wert hatte der Kurs denn am Tag an dem das pattern endet. Also Bsp. Das Datum das zu der kleinsten abweichung gehört ist der Mo, 9.mai.2018. Nun muss ich von dort in länge meines Testpattern nach oben bzw in die Zukunft gehen und mir den dazugehörigen wert in der Spalte daneben eintragen bzw könnte ich damit dann auch gleich weiterrechnen aber ich lasse ihn mir jetzt mal Anzeigen. Das ist mein Vergleichswert.
Davon habe ich jetzt 10 Stück zu den 10 Daten die mir durch kkleinste und den Verweis ausgespuckt wurden.
Nun habe ich dabei aber ein Problem. Wenn mein Testpattern 12 lang is und ich jetzt erstmal in länge von 12 Werktagen von meinem Stichtag aus in die Zukunft blicken will und mir dort den Wert holen will dann kann ich nicht eingeben "Stichtag +12" weil da sind ja dann sonn Samstage u Feiertage dabei. In meiner Datenbank habe ich aber nur Werktage. Ich müsste also nicht mit SVerweis nach dem Datum+X suchen sondern nach dem datum und statt +X, in Länge von x nach oben "gehen". Oder ich müsste eine funktion entwerfen die, testet wie viele sonn u samstage im Zeitraum "Datum - Datum+X" vorhanden sind und dann X um die Anzahl dieser Tage vergrößern.
Dasselbe Problem ergibt sich dann Ur die Werte zum 1,2,3,... Tag mach dem pattern mit denen ich ja meinem vergleichswert vergleichen will.
Danach würde es dann weitergehen mit etwas Stochastik.
Ich belasse es jetzt mal dabei. Sonst wird das zu viel. Ich denke mein Problem ist erstmal klar. Ich hoffe es hat jemand eine Idee oder eine Lösung.
Vl hat jemand auch einen ganz anderen werg außerhalb von Excel.
Falls jemand Lust hat an dem Projekt mitzuwirken, sehr gerne. :)
Danke schonmal und beste Grüße,
BenAlf
Ich möchte mir ein Chart Analyse Tool per Excel schreiben. Dazu habe ich eine Liste von historischen Werten von EUR USD mit dem jeweiligen schluss Kurs zum jeweiligen Datum.
Also
Di Xx.xx.2022 Kurs: 1.0783
Mo xx.xx.2022....
Usw
In der Liste habe ich Sonn u Samstage gelöscht weil da ja kein Handel stattfindet.
Ich habe nun ein Testpattern aus diesen Daten rauskopiert und ein paar spalten daneben eingefügt. Das wären dann bswp die Werte zu den vergangenen 12 Tage die ich mit den Daten meiner "Datenbank" abgleichen will. Das ist jetzt mein zu vergleichendes pattern. (das tool soll mir ja am Ende eine Handlungsempfehlungen geben daher nehme ich das "neuste" pattern. D.H. ausgehend von heute (heute ist ja der 6.3) nehme ich mir dann die daten vom 4.3 - 12 Werktage. (die Anzahl ist dabei logischweise frei wählbar, ich habe eben 12 genommen) (Werktage weil ja eur USD nur zu Werktagen gehandelt wird).
Ich möchte zum einen wissen an welchen Tagen der vergangenen 21 Jahre (so weit reichen die Daten zurück die ich habe) der Kurs in den nächsten X Tagen (X=Länge des zu testenden Patterns, also hier 12) den ähnlichsten Verlauf zu meinem Testpattern hatte.
Dazu habe ich die relativen Unterschiede (1%,0,3%,-0,4%, usw) verglichen und sie von einander subtrahiert. Das ganze habe ich jeweils als Betrag dann aufaddiert um die gesamtabweichung des Testpatterns zum Pattern des Testtages+X (wie gesagt, X ist die lange des zu testenden patterns) herauszufinden.
So.
Nun werden mir etliche Werte ausgespuckt in einer weiteren Spalte.
Diese habe ich nun der größe nach mit kkleinste bis zum 10t kleinsten wert in einer kleinen Tabelle geordnet. Nun habe ich evtl. Einen kleinsten Wert von bspw. 2%. Das bedeutet jetzt ab dem Stichtag zu dem diese zwei 2% gehören weicht in den nächsten Tagen der Kurs im Vergleich zum Testpattern um kumullierte 2% ab. Am Tag eins um 0,1 am Tag 2 um 0,3, tag 3 - 0,4. Kumulliert als Betrag wäre das eine Abweichung von 0,8.
Nun hole ich mir mit SVerweis noch das dazugehörige Datum dazu. Bei meinen 2% ist das evtl der Di. 4.mai.2018.
Das reicht mir natürlich nicht aus um daraufhin eine Entscheidung zu treffen. Ich habe ja lediglich ein bißchen verglichen und gefiltert. Nun will ich noch meinen Filter verbessern und dann mit diesen Daten meine eigentliche Analyse starten.
Ich möchte nun noch verschiedene Dinge machen um mein "Trading Signal" das es mal werden soll zuverlässiger zu machen.
Nun habe ich einige Probleme.
Zum einen möchte ich ja auch Kursverläufe angezeigt bekommen die eine andere Volatilität haben wie das Testpattern, aber den selben Verlauf.
Dazu müsste ich die relative veränderung der relativen Veränderung zum jeweiligen Vortag (die ich anfangs berechnet habe um sie mit der relativen Veränderung des Testpattern zu vergleichen) berechnen und jeweils diese vergleichen. (ist das richtig so? Ich bin mir bisher unschlüssig ob ich damit das ausrechne was ich ausrechnen will)
Ich mache dazu mal ein kurzes Beispiels weil es evtl schwer vorzustellen ist.
Ich habe:
T3 4€ + 33%
T2 3€ +200%
T1 1€
Wenn ich jetzt die relative Veränderung zur relativen Veränderung auf Basis es Vortrags berechnen will rechne ich. (neu-alt) /alt
Also (33-200)/200= - 83,5%
Beispielsweise könnte der Verlauf eines Testpatterns folgender sein: +1%,+2%,-2%
Durch meine jetzige Formel würde mir jetzt bei einem pattern in meiner Datenbank das beispielsweise so verläuft: +0,5%,+1%,-1% eine hohe Abweichung angezeigt werden. Ich will aber das mir auch das aufgelistet wird. Der Verlauf ist schließlich der selbe nur eben nicht so volatil.
Ich möchte natürlich auch diese Zeitabschnitte bzw start/Stichtage aufgelistet haben.
Sollte jemand dazu einen Kommentar haben, bitte gerne. :D
Gut dann kommen wir zum nächsten Problem und hier komme ich nicht weiter.
Nun habe ich wie gesagt eine Liste von verschiedenen Daten (Mo xx. Xx. Xxxx) mit einer dazugehörigen Abweichung vor mir.
Jetzt möchte ich ja, daß mir diese Analyse Handlungsempfehlungen ausgibt. Dazu müsste ich jetzt mal schauen: Von den pattern in meiner Datenbank die meinem Testpattern aufgrund meiner aufgestellten Regeln am ähnlichsten kommen, was ist denn eigentlich danach passiert?
Was ist am 1, 2,3,4,5 Tag nach diesem pattern beim Kurs passiert? Ist er und um wie viel ist er gesunken/gestiegen?
Und jetzt komme ich zu meinem Problem.
Ich muss mir nun eine Tabelle anfertigen mit meinen kkleinste Daten(Mo xx. Xx.. Xxxx) und muss dann erstmal schauen, welchen Wert hatte der Kurs denn am Tag an dem das pattern endet. Also Bsp. Das Datum das zu der kleinsten abweichung gehört ist der Mo, 9.mai.2018. Nun muss ich von dort in länge meines Testpattern nach oben bzw in die Zukunft gehen und mir den dazugehörigen wert in der Spalte daneben eintragen bzw könnte ich damit dann auch gleich weiterrechnen aber ich lasse ihn mir jetzt mal Anzeigen. Das ist mein Vergleichswert.
Davon habe ich jetzt 10 Stück zu den 10 Daten die mir durch kkleinste und den Verweis ausgespuckt wurden.
Nun habe ich dabei aber ein Problem. Wenn mein Testpattern 12 lang is und ich jetzt erstmal in länge von 12 Werktagen von meinem Stichtag aus in die Zukunft blicken will und mir dort den Wert holen will dann kann ich nicht eingeben "Stichtag +12" weil da sind ja dann sonn Samstage u Feiertage dabei. In meiner Datenbank habe ich aber nur Werktage. Ich müsste also nicht mit SVerweis nach dem Datum+X suchen sondern nach dem datum und statt +X, in Länge von x nach oben "gehen". Oder ich müsste eine funktion entwerfen die, testet wie viele sonn u samstage im Zeitraum "Datum - Datum+X" vorhanden sind und dann X um die Anzahl dieser Tage vergrößern.
Dasselbe Problem ergibt sich dann Ur die Werte zum 1,2,3,... Tag mach dem pattern mit denen ich ja meinem vergleichswert vergleichen will.
Danach würde es dann weitergehen mit etwas Stochastik.
Ich belasse es jetzt mal dabei. Sonst wird das zu viel. Ich denke mein Problem ist erstmal klar. Ich hoffe es hat jemand eine Idee oder eine Lösung.
Vl hat jemand auch einen ganz anderen werg außerhalb von Excel.
Falls jemand Lust hat an dem Projekt mitzuwirken, sehr gerne. :)
Danke schonmal und beste Grüße,
BenAlf
